投资组合方差

符号、变量与单位

w：权重向量；Σ：同时间尺度收益协方差矩阵；σ_p²：收益率平方。

适用条件与边界

历史协方差未必代表未来；需统一收益定义与时间频率。

公式源码

以下为可复制的 LaTeX 表达式。

\sigma_p^2=w^{T}\Sigma w

参考与延伸学习

按模型定义与假设整理。工程、研究和临床使用前请核对实际条件与原始文献。