金融与风险CAPM 期望收益E[Ri]=Rf+βi(E[Rm]−Rf)\mathbb E[R_i]=R_f+\beta_i(\mathbb E[R_m]-R_f)E[Ri]=Rf+βi(E[Rm]−Rf)以市场系统性风险解释均衡期望超额收益。查看公式解释
金融与风险夏普比率S=E[Rp−Rf]σ(Rp−Rf)S=\frac{\mathbb E[R_p-R_f]}{\sigma(R_p-R_f)}S=σ(Rp−Rf)E[Rp−Rf]衡量每单位超额收益波动对应的平均超额收益。查看公式解释